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单选题

在资产定价模型中,β值为1的证券被称为具有(  )。

发布日期:2021-03-18

在资产定价模型中,β值为1的证券被称为具有(  )。
A

激进型风险

B

防卫型风险

C

平均风险

D

系统性风险

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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。

资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释()

依据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。

根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用,以下正确的有()。 I 牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合 II 牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合 ...

假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3%,那么根据资本资产定价模型()。 ...

某公司息税前利润为600万元,公司适用的所得税税率为25%,公司目前总资金为2000万元,其中75%由普通股资金构成,股票账面价值为1500万元,25由债券资金...

资本资产定价模型

目前短期国债利率为3%,市场平均报酬率为10%,而该股票的B系数为1.2,那么该股票的资本成本为()。

已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场平均报酬率为10%,则该公司股票的资本成本为()。

依据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。