多选题
发布日期:2021-03-17
风险量化就是对主要的风险元素赋予数值
主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露
赋予的数值必须根据银行的评级系统估算,或者选用监管当局规定的输入值,这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法
风险量化要求违约和其它词语准确定义,并且坚持内部估算的标准
银行往往使用较长观察期的数据(如果有的话),并且涵盖一个完整的经济周期,以控制统计上的误差
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