甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25，市场无风险年利率为4%（年名义利率）。假设股票不派发红利。　　要求：　　（1）计算d1和d2；（结果保留三位小数）　　（2）查表用内插法计算N（d1）和N（d2）；（结果保留四位小数）　　（3）根据以上资料，应用布莱克—斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格；　　（4）根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。（结果保留两位小数）　　（按照连续复利计算，结果保留两位小数）

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