移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

单选题

(  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。

发布日期:2021-03-12

(  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计...
A

历史模拟法

B

方差-协方差法

C

压力测试法

D

蒙特卡洛模拟法

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!

此试题出现在

基金从业资格

证券投资基金基础知识

去刷题