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多选题

下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。

发布日期:2021-03-13

下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A

Credit Metrics的本质是VaR模型

B

Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C

Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D

Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E

在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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