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单选题

VaR方法要得到投资组合压力测试的补充,因为压力测试()。

发布日期:2021-05-23

VaR方法要得到投资组合压力测试的补充,因为压力测试()。
A

提供了以美元表示的最大损失

B

概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失

C

评估投资组合在99%的置信水平下的状况

D

评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失

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