下面影响期权价格的因素描述正确的有()。 I执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小,而且影响着时间价值 Ⅱ其他条件不变的情况下,标的物价格的波动越大,期权价格就越高 Ⅲ其他条件不变的情况下,美式期权有效期越长,时间价值就越大 Ⅳ当利率提高时,期权的时间价值就会减少
发布日期:2021-09-25
试题解析
期权价格
期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金,由期权的购买人将其支付给期权签发人,从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本,又是期权签发人收益的二重性,同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。
- 中文名
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期权价格
- 别名
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权利金
- 外文名
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option price
- 构成
-
内涵价值
行价
成交的价格利润很低,有时甚至是“蚀本”,这就叫“行价
正确
正确,哲学名词,谓符合事实﹑规律﹑道理或某种公认的标准。与“错误”相对。
- 中文名
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正确
- 词性
-
名词
- 外文名
-
correct
- 拼音
-
zhèng què
正确答案:
D
解析:
I项说法正确,看涨期权:内涵价值=标的物市场价格-执行价格;看跌期权:内涵价值=执行价格-标的物市场价格;期权价格=期权的内在价值+期权的时间价值. Ⅱ项说法正确,标的物价格的波动越大,风险越高,标的物的价格越高、 Ⅲ项说法正确,期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关:转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低。 Ⅳ说法正确,利率提高,期权价格升高,相应的内在价值增加,根据公式:期权价格=期权的内在价值+期权的时间价值,故期权的时间价值减少。
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