单选题
发布日期:2020-04-13
无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素
风险收益率、风险的价格和风险的计算单位共三个因素
无风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素
风险收益率、风险的价格、风险的贝塔值和风险的计算单位共四个因素
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报酬率。
风险证券是指安全证券的对称。在投资业务中,违约风险较高的证券,就世界证券市场而论,大多数证券属风险证券,只有少数证券是无违约风险的安全证券,如国库券等。
一种,是汉语词汇,出自汉·班固《白虎通·五行》,解释为一个种类。
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