单选题
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
发布日期：2021-03-12
参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
参数法又称为蒙特卡洛模拟法
试题解析
风险因子
风险因子是促使或引起风险事件发生的条件，以及风险事件发生时，致使损失增加、扩大的条件。风险因子是风险事件发生的潜在因素，是造成损失的间接的和内在的原因。
- 中文名
- 风险因子
- 领域
- 社会、政治、自然
- 外文名
- Risk factor
- 影响因素
- 市场需求波动等
方差
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
- 中文名
- 方差
- 类型
- D(X) 数学（统计学）
- 定义
- 数据与平均数之差平方和的
- 外文名
- variance/deviation Var
- 研究者
- 罗纳德·费雪
- 种类
- 离散型方差，连续型方差
称为
称为，汉语词语，拼音是chēng wéi，意思是指叫做。
- 中文名
- 称为
- 注音
- ㄔㄥ ㄨㄟˊ
- 拼音
- chēng wéi
- 释义
- 叫做。
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