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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时,利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(  )。

发布日期:2021-03-12

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定...
A

该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B

该公司在期货市场上获利29500美元

C

该公司所得的利息收入为257500美元

D

该公司实际收益率为5.74%

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