单选题
发布日期:2022-07-07
期权成交时标的资产的市场价格
买方行权时标的资产的市场价格
买进期权合约时所支付的权利金
期权成交时约定的标的资产的价格
Delta值(δ),又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
期权的风险要素通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值、charm值等。Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。从数学上来说,vega是期权价格关于标的资产价格波动率的一阶偏导数。
Delta值(δ),又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
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