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单选题

其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。

发布日期:2020-04-11

其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。
A

下降、上升

B

下降、下降

C

上升、下降

D

上升、上升

试题解析

期权理论

期权理论(Option theory),又称选择权理论,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具的理论。是在具体的定价问题在金融工程学中有比较全面的探讨。

中文名
期权理论
又称
选择权理论
外文名
Option theory
内容
衍生性

权价

权价是期权价格,也称 “期权保险费”,期权买方向卖方支付的获得某种商品或资产权利的费用。一般情况下,新签订的期权合约的平均权价大约为交易商品或资产价值的10%。例如,一份新的6个月期限,以每股30美元购买某公司股票的期权合约,假定该股票当时市价也接近30美元,这份期权合约的权价一般应是3美元。已经签订的期权合约可以在市场上流通转卖。所以一份期权合约的保险费不是一成不变的,而是根据交易商品或资产的市场价格变化而变化的。

格的

格的,读音为gé de,汉语词语,意思是箭靶中心。

中文名
格的
注音
ㄍㄜˊ ˙ㄉㄜ
拼音
gé de

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