考虑由十万张同类医疗保险保单构成的组合。设承保损失相互独立，按照保单的规定保险人将负责赔付所发生损失的80%，设每张保单在保险期内的损失均服从如表所示的分布。
表　每张保单损失额分布列
若要求收取的保费总额低于理赔总额的概率不超过5%，根据正态分布近似总理赔模型确定该保单组合的最低安全附加保费率为（　　）。

正确答案： A

解析： 由表得：
E（X）=0×0.3+50×0.1+200×0.1+500×0.2+1000×0.2+10000×0.1=1325，
E（X²）=0²×0.3+50²×0.1+200²×0.1+500²×0.2+1000²×0.2+10000²×0.1=10254250，
Var（X）=E（X²）－E²（X）=8498625。
设总损失变量为：
则E（L）=1325×10⁵，Var（L）=8498625×10⁵。
所以理赔变量为：，
则E（S）=E（0.8L）=0.8E（L）=0.8×1325×10⁵=106×10⁶，
Var（S）=Var（0.8L）=0.8²Var（L）=0.64×8498625×10⁵=543912×10⁶。
又设保费总额为：G=（1+θ）E（S），依题意G应该满足：P/{S≤（1+θ）E（S）/}≥95%,

则该保单组合的最低安全附加保费为：

故最低安全附加保费率θ为：