假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。要求:若期权价格为3元,建立一个套利组合。
跨市套利在操作中应特别注意的因素有()。
卖出套利中只要价差缩小就会盈利。()
只有当实际的期指高于无套利区间上界时,反向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,正向套利才能够获利。()
“热钱“套利的方式有()。
进行正向可交割跨期套利的核心在于购买成本的计算。()
外汇期货的蝶式套利,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的()。
“套利定价理论”的提出者是()
下列不适合进行牛市套利的商品有()。
套利指令是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。()