单选题 关于泊松分布随机数的生成,下列陈述错误的一项是( )。
反函数法可生成泊松分布的随机数
分数乘积法可生成泊松分布的随机数
利用中心极限定理可生成泊松分布的随机数
当泊松参数较大时,用分数乘积法比较方便
当泊松参数较小时,用分数乘积法比较方便
单选题 现已利用Box-Muller方法产生了标准正态分布随机数0.8082,需生成模拟随机利率的随机数 X服从参数为μ=5,σ2=4的对数正态分布,则得到的随机数为( )。[2008年真题]
27.34
31.34
41.34
51.34
67.34
单选题 假设某保险组合中个别保单的理赔次数随机变量N服从泊松分布,记作N~P(θ),但每张保单的情况是不一样的,泊松参数θ是一个随机变量,其分布为Gamma(α,β)。已知E(θ)=α/β=2,Var(θ)=α/β2=2。则P(N=1)=( )。
0.125
0.25
0.38
0.50
0.63
单选题 保险人A与再保险人R签订超赔分保合同,R承担超过2000元以上的赔付,最高限额为2000元,设损失额随机变量X服从0~6000元之间的均匀分布,那么再保险人R的平均赔付额为( )元。
1500
1000
1200
1800
1250
单选题 关于参数θ的贝叶斯估计,下列选项正确的一项为( )。 ①在二次损失函数下,θ的估计是后验分布的中位数; ②在二次损失函数下,θ的估计是后验分布的众数; ③在0-1误差函数下,θ的估计是后验分布的均值; ④在0-1误差函数下,θ的估计是后验分布的众数;
仅①正确
仅②正确
仅③正确
仅④正确
全都不正确
单选题 每一时期的总理赔额S服从复合泊松分布,理赔强度的密度函数为f(y)=5y-6,y>1。样本数的完全可信标准要求S在0.05E(S)范围内波动的概率为0.9。如果相同的风险数运用的频数变量N,则每一个风险期的理赔次数在100r%E(N)内波动的概率为0.95,则r=( )。
0.0265
0.0356
0.0577
0.0596
0.0968
单选题 设p的先验分布为(0,1)上的均匀分布,已知x1,x2,…,xn是来自总体分布为二点分布的样本,二点分布的参数为p,并且已知后验分布的均值为1/4,以下结论正确的一项为( )。
∑Xi=1,n=2
∑Xi=1,n=4
∑Xi=0,n=2
∑Xi=0,n=4
∑Xi=0,n=6