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金融财会类 | 个股期权从业

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单选题 蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适()。

A

股价适度上涨

B

股价大跌大涨

C

股价适度下跌

D

股价波动较小

单选题 下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略()。

A

分别买入一份较低、较高行权价的认购期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

B

分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

C

分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

D

分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

单选题 下列希腊字母中,说法不正确的是()。

A

Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

B

gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

C

Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

D

Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

单选题 认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。

A

行权价格

B

支付的权利金

C

买入期权的行权价格+买入期权的权利金

D

买入期权的行权价格-买入期权的权利金

单选题 以下关于希腊字母的说法正确的是()。

A

实值期权gamma最大

B

平值期权vega最大

C

虚值期权的vega最大

D

以上均不正确

单选题 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。

A

相同行权价相同到期日的认购和认沽期权

B

相同行权价不同到期日的认购和认沽期权

C

不同行权价相同到期日的认购和认沽期权

D

不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

单选题 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。

A

{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位

B

Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位

C

{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位

D

Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位

单选题 Rho描述的是期权权利金对于()的变化敏感程度。

A

执行价格

B

标的资产价格

C

标的资产波动率

D

无风险利率

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