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单选题 一只股票现价为30美元,预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5%。远期股票合约期限为60天。在第37天时,股票价格为21美元,则远期合约的价值为(  )。

A

对多头价值为8.85美元

B

对空头价值为8.85美元

C

对多头价值为9.00美元

D

对空头价值为9.00美元

E

对空头价值为-8.85美元

单选题 考虑一份股票远期合约,在其他条件不变的情况下,下列表述错误的是(  )。

A

如果期初价格上升,远期价格将上升

B

如果在合约期内,标的股票的红利支付增加,远期价格将下降

C

如果到期期限增加,远期价格将上升

D

如果利率上升,远期价格将上升

E

以上说法都不正确

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