单选题 USD／EUR的现货汇率为1.05（即1欧元可以买1.05美元）。一家美国银行的一年美元存款利率为5.5％，一家德国银行的一年欧元存款利率为2.5％。一年的USD／EUR远期汇率为（　　 ）。

单选题 3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（　　）元。

单选题 某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（　　）美元。

单选题 考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（　　）美元。

单选题 某一股票指数现在位于965美元的水平。该股指的连续红利率为2.3%。如果连续无风险利率为5%，则一年期该股指的远期价格是（　　）美元。

单选题 一只股票现价为30美元，预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5％。远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元，则远期合约的价值为（　　）。

单选题 假设当初购买看涨期权的期权费为1.2元，合约的执行价格X为15元，而期权到期时，若股价为18元，则期权买方的净收益为（　　）元。

单选题 一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约，购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天，股指下跌到969.2，则该经理需要支付的金额为（　　）万美元。

单选题 考虑一份股票远期合约，在其他条件不变的情况下，下列表述错误的是（　　）。

单选题 考虑下面的普通互换，A方每年支付固定利率8.29％，每半年支付一次（180／360），从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR为每年7.35％。名义本金为2500万美元，则A方的净支付是（　　）美元。