单选题 某一股票当前的交易价格为10美元,3个月。股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )美元。
1.07
0.54
0.81
0.95
0.84
单选题 假设一股票在相邻的交易日价格上涨50%的概率是1/3,下跌10%的概率是2/3。如果该股票周一开始交易,价格是每股2美元,那么预期周四价格的期望值是( )美元。
1.458
2.662
3.785
5.489
6.75
单选题 某一股票当前的交易价格为10美元,3个月末,股票的价格将是11美元或者9美元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10美元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )美元。
1.07
0.54
0.81
0.95
0.79
单选题 Anadarko Oi1和Noble Drilling的标准差分别为( )。
4.56%,12.6%
4.9%,12.7%
4.8%,14.3%
3.9%,13.6%
5.12%,11.6%
单选题 一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。假设风险资产组合包括下面给定比率的几种投资:股票A为25%;股票B为32%;股票C为43%。那么该投资者在短期国库券、股票A、B、C的投资比例分别是( )。
40%,14.5%,20.4%,25.1%
35%,16.5%,21.4%,27.1%
30%,17.5%,22.4%,30.1%
37%,13.5%,21.4%,28.1%
28%,18.5%,23.4%,30.1%
单选题 A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差,表为三种股票收益之间的相关系数。 根据这些相关系数,风险水平最低的资产组合为( )。
平均投资于A、B
平均投资于A、C
平均投资于B、C
全部投资于C
全部投资于A
单选题 假设投资者有一个项目:有70%的可能在一年内让他的投资加倍,30%可能让他的投资减半。则投资收益率的标准差是( )。
68.74%
57.23%
47.25%
58.1%
49.6%
单选题 艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万美元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息: ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合,她正在考虑是否要继续持有ABC股票。假定格蕾丝继续持有ABC股票,包括ABC股票在内的新证券组合的期望收益为( )。
0.609%
0.618%
0.715%
0.728%
0.845%
单选题 计划投资100美元到预期收益是13%、标准差是14%的风险资产以及收益是4%的短期国库券上。已知最初的投资是100美元,如果预期收入是122美元,那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为( )美元。
50,50
70,30
300,-200
200,-100
100,0
单选题 该投资组合的预期收益是( )。
14.65%
15.84%
16.05%
16.23%
16.47%