多选题
该国债的远期价格为（ ）元。
A
102.31
B
102.41
C
102.50
D
102.51
多选题
持有成本理论的基本假设主要有（ ）。
A
借贷利率相同且维持不变
B
无税收和交易成本
C
无信用风险
D
基础资产卖空无限制
多选题
持有成本理论中所提到的持有成本指的是()。
A
购买基础资产所占用资金的利息成本
B
持有基础资产所花费的储存费用
C
购买期货的成本
D
持有基础资产所花费的保险费用
单选题
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。
A
期权的到期时间
B
标的资产的价格波动率
C
标的资产的到期价格
D
无风险利率
单选题
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。
A
F=S+W-R
B
F=S+W+R
C
F=S-W-R
D
F=S-W+R
多选题
远期或期货定价的理论主要包括（）。
A
无套利定价理论
B
二叉树定价理论
C
持有成本理论
D
B-S-M定价理论
多选题
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A
卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C
卖空两份标的资产
D
卖出4个Delta=0.5的看涨期权
单选题
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是()。
A
Delta
B
Gamma
C
Theta
D
Vega
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