1、王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是()。(单选题)
A. 二者相等
B. C1的delta大于C2的delta
C. C1的delta小于C2的delta
D. 以上均不正确
试题答案:B
2、Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。(单选题)
A. 标的资产价格
B. 波动率
C. 无风险利率
D. 到期时间
试题答案:A
3、某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为()。(单选题)
A. 12.5
B. 12
C. 7.5
D. 7.2
试题答案:C
4、史先生以0.4元每股的价格买入行权价为20元的甲认购期权(合约单位为10000股),则其盈亏平衡点是每股()。(单选题)
A. 19.6元
B. 20元
C. 20.4元
D. 20.8元
试题答案:C
5、已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能()。(单选题)
A. 行权,9元卖出股票
B. 行权,9元买进股票
C. 行权,8.8元买进股票
D. 等合约自动到期
试题答案:A
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