1、 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合() (单选题)
A. 0.808
B. 0.782
C. 0.824
D. 0.792
试题答案:A
2、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时,正确的做法是()。(单选题)
A. 交易系统的统计检验先于外推检验
B. 交易系统的实战检验先于统计检验
C. 检验系统的盈利能力采用统计检验
D. 检验系统的稳定性采用实战检验
试题答案:A
3、某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡,于是构造飞鹰式组合如下,买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350,卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300,支付净权利金20.3,则到期时其最大获利为()。(单选题)
A. 20.3
B. 29.7
C. 79.7
D. 120.3
试题答案:B
4、互换协议是约定两个或两个以上的当事人在将来交换一系列现金流的协议,是一种典型的场内衍生产品。()(单选题)
A. 正确
B. 错误
试题答案:B
5、当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。(多选题)
A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B. 随着到期日的临近,债券价格波动率会逐步减小
C. 随着到期日临近,债券价格会趋于面值
D. 债券交易无法连续进行
试题答案:A,B,C
2024期货投资分析真题模拟03-28
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