2022期货投资分析真题模拟06-22

1、对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是()。（不计手续费等费用）（单选题）

A. 亏损性套期保值

B. 期货市场和现货市场盈亏相抵

C. 盈利性套期保值

D. 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

试题答案：A

2、备兑看涨期权策略是指（）。（单选题）

A. 持有标的股票，卖出看跌期权

B. 持有标的股票，卖出看涨期权

C. 持有标的股票，买入看跌期权

D. 持有标的股票，买入看涨期权

试题答案：B

3、对模型y_i＝β₀＋β₁x_1i＋β₂x_2i＋μ_i的最小二乘回归结果显示，R²为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（　　）。（单选题）

A. 10

B. 40

C. 80

D. 20

试题答案：B

4、在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（　　）。（多选题）

A. 市场风险要素变动

B. 宏观经济结构调整

C. 宏观经济政策调整

D. 微观要素敏感性问题

试题答案：A,B,C,D

5、阿尔法策略的实现原理包括()。（多选题）

A. 寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合

B. 用股票组合复制标的指数

C. 卖出相对应的股指期货合约

D. 买入相对应的股指期货合约

试题答案：A,C