2022中级风险管理真题模拟06-27

1、贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。（单选题）

A. 银行客户的行业集中度

B. 银行贷款在不同行业中的分布

C. 银行主要客户所在行业的特征

D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

试题答案：D

2、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。（单选题）

A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

试题答案：B

3、

下列各项不属于违约概率模型的是（  ）。

A. RiskCale模型

B. KMV的Credit Monitor模型

C. 死亡率模型

D. Credit Risk+模型

试题答案：D

4、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。（多选题）

A. 不良贷款迁徙率

B. 资本充足程度

C. 核心负债比例

D. 盈利能力

E. 准备金充足程度

试题答案：B,D,E

5、下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。（多选题）

A. 客户提取活期存款

B. 投资债券被发行人提前赎回

C. 客户提前偿还房屋贷款

D. 银行提前终止理财产品

E. 银行将投资债券回售给发行人

试题答案：B,C