1、关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。(单选题)
A. VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B. 在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C. Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
试题答案:B
2、有效市场假说是( )证券投资策略的理论依据。(单选题)
A. 交易型
B. 被动型
C. 积极型
D. 投资组合保险
试题答案:B
3、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计3个月后收到1000万美元的货款,假如当前汇率为1美元=93日元,商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元,因此建议该日本出口商(),以对冲汇。(单选题)
A. 在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
B. 在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C. 在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
D. 在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
试题答案:A
4、对经济周期性波动来说,提供了一种财富套期保值手段的行业属于( )。(单选题)
A. 增长型
B. 周期型
C. 防守型
D. 幼稚型
试题答案:A
5、在分析判断某个行业所处的实际生命周期阶段时,综合考察的内容包括( )。
Ⅰ.从业人员工资福利水平
Ⅱ.行业股价表现
Ⅲ.开工率
Ⅳ.资本进退状况(单选题)
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
试题答案:C
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