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金融财会类 | 银行从业资格

真题模拟

2022中级风险管理真题模拟07-03

发布时间: 2022-07-03 05:00:38 发布人:
2022中级风险管理真题模拟07-03

1、

作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析(  )。

(单选题)

A. 期权性风险

B. 基准风险

C. 利率变动的长期影响

D. 重新定价风险

试题答案:C

2、

风险识别包括(  )两个环节。

(单选题)

A. 感知风险和预测风险

B. 感知风险和分析风险

C. 预测风险和分析风险

D. 感知风险和控制风险

试题答案:B

3、

(  )的要点是明确限额由谁设立,由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制定,计划财务部参与拟定流动性风险部分。制定完限额提议后,全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批。

(单选题)

A. 限额设立

B. 限额调整

C. 限额监测

D. 超限额管理

试题答案:A

4、

计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。

(单选题)

A. VaR值只在99%的置信区间内有效

B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失

试题答案:D

5、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。(单选题)

A. Credit Metrics模型

B. Credit Portfolio View模型

C. Credit Risk+模型

D. Credit Monitor模型

试题答案:B

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