1、
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。
(单选题)A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险
试题答案:C
2、
风险识别包括( )两个环节。
(单选题)A. 感知风险和预测风险
B. 感知风险和分析风险
C. 预测风险和分析风险
D. 感知风险和控制风险
试题答案:B
3、
( )的要点是明确限额由谁设立,由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制定,计划财务部参与拟定流动性风险部分。制定完限额提议后,全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批。
(单选题)A. 限额设立
B. 限额调整
C. 限额监测
D. 超限额管理
试题答案:A
4、
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
(单选题)A. VaR值只在99%的置信区间内有效
B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
试题答案:D
5、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。(单选题)
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
试题答案:B
2024中级风险管理真题模拟03-29
2024-03-292024中级风险管理真题模拟03-28
2024-03-282024中级风险管理真题模拟03-27
2024-03-272024中级风险管理真题模拟03-26
2024-03-262024中级风险管理真题模拟03-25
2024-03-252024中级风险管理真题模拟03-24
2024-03-242024中级风险管理真题模拟03-23
2024-03-232024中级风险管理真题模拟03-22
2024-03-222024中级风险管理真题模拟01-17
2024-01-172024中级风险管理真题模拟01-16
2024-01-16微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试
Copyright © 2020-2020 深圳市题王科技有限公司 All Right Reserved.