2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟07-03

1、外汇期权交易中，合约的买方在支付一定权利金后，可以获得（）（单选题）

A. 按规定价格买入约定数量的某种货币的权利

B. 按规定价格卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利

C. 按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利

D. 按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利

试题答案：C

2、某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。（单选题）

A. 买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

B. 买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权

C. 买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权

D. 卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

试题答案：C

3、BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。（单选题）

A. 对数正态分布

B. 正态分布

C. 平均分布

D. 离散分布

试题答案：A

4、某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。（单选题）

A. 卖出28手A期权，买入16份标的资产

B. 买入28手A期权，卖出16份标的资产

C. 卖出28手A期权，卖出16份标的资产

D. 买入28手A期权，买入16份标的资产

试题答案：A

5、当（）已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。（多选题）

A. 股票组合总市值

B. 股票组合的手续费

C. 股指期货的手续费

D. 股指期货合约的价值

试题答案：A,D