1、某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为()。(单选题)
A. 12.5
B. 12
C. 7.5
D. 7.2
试题答案:C
2、下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta()。(单选题)
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1.5
试题答案:C
3、对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为()。(单选题)
A. 0.52
B. -0.99
C. 0.12
D. 0.98
试题答案:D
4、7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为1元(每股)。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为()。(单选题)
A. 64元
B. 65元
C. 66元
D. 67元
试题答案:C
5、关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。(单选题)
A. 1973年首次提出
B. 由FischerBlack和MyronScholes提出
C. 用于计算欧式期权
D. 用于计算美式期权
试题答案:D
2024个股期权从业人员考试(二级)真题模拟03-28
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