2023期货投资分析真题模拟01-25

1、某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。（单选题）

A. 最大亏损为700点

B. 低平衡点=10300点

C. 高平衡点=12200点

D. 该交易为买入跨式套利

试题答案：D

2、假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）（单选题）

A. 0.8215

B. 1.2664

C. 1.0000

D. 0.7896

试题答案：B

3、期货投资分析报告按报告内容涉及时间段和发布时点是否具有限制性要求，分为（）（单选题）

A. 评论性报告和深度研究报告

B. 短期、中期和长期投资报告

C. 定期报告和不定期报告

D. 日报、周报、月报、季报和年报

试题答案：C

4、下列关于品种波动率的说法中，正确的是()。（多选题）

A. 结合期货价格的波动率和成交持仓量的关系，可以判断行情的走势

B. 利用期货价格的波动率的均值回复性，可以进行行情研判

C. 利用波动率指数对多个品种的影响，可以进行投资决策

D. 构造投资组合的过程中，一般选用波动率小的品种

试题答案：A,B,C

5、期货调研报告的正文主要包括（）（多选题）

A. 基本情况部分

B. 分析或预测部分

C. 提出问题

D. 作出预测

试题答案：A,B