2023中国农业银行风险经理考试真题模拟01-29

1、以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。（单选题）

A. 历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B. 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C. 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

试题答案：B

2、根据《焦化行业信贷政策（2010年制定）》新项目资本金比例不低于（）。（单选题）

A. 25%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

试题答案：D

3、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。（单选题）

A. 由商业银行自己评估

B. 由监管当局统一给定

C. 由外部评级机构提供

D. 由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估

试题答案：A

4、固定资产贷款总期限最长不得超过项目建设期加上（）年，确需超过上述期限的，按程序报总行核批。（单选题）

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

试题答案：C

5、对于以下情形，各银行不得新发放融资平台贷款（）。（多选题）

A. 信贷分类结果为“维持类”的

B. 借款人为异地平台的

C. 所在地区地方政府债务规模达到或超出限额的

D. 资产负债率及现金流覆盖率不符合规定要求的

试题答案：B,C,D