1、关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。(单选题)
A. 1973年首次提出
B. 由FischerBlack和MyronScholes提出
C. 用于计算欧式期权
D. 用于计算美式期权
试题答案:D
2、王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是()。(单选题)
A. 二者相等
B. C1的delta大于C2的delta
C. C1的delta小于C2的delta
D. 以上均不正确
试题答案:B
3、已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能()。(单选题)
A. 行权,9元卖出股票
B. 行权,9元买进股票
C. 行权,8.8元买进股票
D. 等合约自动到期
试题答案:A
4、某投资者买入股票认购期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是()。(单选题)
A. 上涨
B. 不涨
C. 下跌
D. 不跌
试题答案:A
5、买入认购期权的运用场景有什么()。(多选题)
A. 看好股价,担心套牢
B. 高杠杆,以小博大
C. 对冲融券卖空
D. 博取短期反弹
试题答案:A,B,C,D
2024个股期权从业人员考试(二级)真题模拟03-29
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