2021中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟08-18

1、投资者在选择期货公司时，应对期货公司（）等方面进行评价。（多选题）

A. 是否具有中国证监会许可的期货经纪业务资格

B. 商业信誉

C. 硬件和软件

D. 服务水平及收费标准

试题答案：A,B,C,D

2、与普通金融产品的定价相比，给结构化产品的定价时需要特别考虑的因素包括（）。（多选题）

A. 发行者对结构化产品的信用增强效果

B. 对结构化产品各组成部分进行分别交易的能力

C. 结构化产品标的物的预期收益

D. 产品嵌入的各个组成部分之间的相关性

试题答案：A,B,D

3、下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。（多选题）

A. 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降

B. 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值

C. 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

D. 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0

试题答案：A,B,C

4、2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。（多选题）

A. 在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

B. 在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

C. 投资者最终损益为盈利106.875万美元

D. 投资者最终损益为盈利为86.875万美元

试题答案：B,D

5、以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。（多选题）

A. 利率曲线平行移动

B. 利率曲线斜率变大

C. 利率曲线斜率变小

D. 信用价差扩大

试题答案：A,B,C