2021期货基础知识历年真题09-16

1、 下列关于沪深300股指期权行权价格间距的描述中，正确的有()。 （多选题）

A. 当月合约为50点

B. 下月合约为100点

C. 季月合约为100点

D. 下两个月合约为50点

试题答案：A,C,D

2、 期货投机者在选择合约的交割月份时，通常要考虑（  ）。 （多选题）

A. 合约的流动性

B. 合约的违约风险

C. 远月合约与近月合约之间的价格关系

D. 合约交易单位

试题答案：A,C

3、 在外汇掉期交易中，如果发起方近端买人、远端卖出，则下列公式正确的有()。 （多选题）

A. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

C. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

试题答案：A,C

4、 某股票当前价格为88．75元。该股票期权的内涵价值最高的是（　　）。 （不定项题）

A. 执行价格为87．50元，权利金为4．25元的看涨期权

B. 执行价格为92．50元，权利金为1．97元的看涨期权

C. 执行价格为87．50元，权利金为2．37元的看跌期权

D. 执行价格为92．50元，权利金为4．89元的看跌期权

试题答案：D

5、 标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是( )美元。 （不定项题）

A. 亏损75000

B. 亏损25000

C. 盈利25000

D. 盈利75000

试题答案：C