1、
下列关于股指期货期现套利交易的说法,错误的是()。
(单选题)A. 无套利区间是考虑交易成本后,将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
B. 只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时,正向套利才能获利
C. 只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时,反向套利才能获利
D. 当期货指数在无套利区间内时,套利交易将导致亏损
试题答案:C
2、关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。(多选题)
A. 平仓收益=期权卖出价-期权买入价
B. 行权收益=执行价格-标的物价格
C. 从理论上说,卖方可能承担非常大的损失
D. 最大收益=权利金
试题答案:A,C,D
3、在不考虑交易费用的情况下,卖出看涨期权一定盈利的情形有( )。[2015年5月真题](多选题)
A. 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
B. 标的物价格在执行价格以下
C. 标的物价格在损益平衡点以上
D. 标的物价格在执行价格以上
试题答案:A,B
4、关于当日结算价,下列说法中,正确的有()。(多选题)
A. 指某一期货合约当日收盘价
B. 指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均
C. 有些特殊的期货合约不以当日结算价作为计算当日盈亏的根据
D. 如当日无成交价,以上一交易日的结算价作为当日结算价
试题答案:B,D
5、
该套利交易属于( )。
(不定项题)A. 反向市场牛市套利
B. 反向市场熊市套利
C. 正向市场牛市套利
D. 正向市场熊市套利
试题答案:C
2024期货基础知识真题模拟04-18
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