2021证券从业资格证《证券投资顾问业务》真题模拟02-17

1、用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。（单选题）

A. 较大

B. 一样

C. 较小

D. 无法确定

试题答案：A

2、用D_A表示总资产的加权平均久期，V_A表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。（单选题）

A. D_A×V_A×ΔR/（1＋R）

B. －D_A×V_A/R×（1＋R）

C. －D_A×V_A×ΔR/（1＋R）

D. D_A×V_A/ΔR×（1＋R）

试题答案：C

3、作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（　　）。
Ⅰ．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设
Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平
Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解
Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

试题答案：C

4、证券投资技术分析方法的要素包括（　　）。
Ⅰ．证券市场价格的波动幅度
Ⅱ．证券的交易量
Ⅲ．证券市场的交易制度
Ⅳ．证券的市场价格（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

试题答案：B

5、下列说法中错误的是（　　）。（单选题）

A. 分析师通过自身分析研究得出的有关上市公司经营状况的判断属于内幕信息

B. 公司调研是基本分析的重要环节

C. 公司调研的对象并不限于上市公司本身

D. 上市公司在接受调研的过程中不得披露任何未公开披露的信息

试题答案：A