2021期货投资分析真题模拟10-22

1、下列关于Rho的性质说法正确的有（）。（多选题）

A. 看涨期权的Rho是负的

B. 看跌期权的Rho是负的

C. Rho随标的证券价格单调递增

D. 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小

试题答案：B,C,D

2、可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。（多选题）

A. 股指期权

B. 存续期内支付红利的股票期货期权

C. 权证

D. 货币期权

试题答案：A,B,C,D

3、平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（　　）。（多选题）

A. 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期

B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定

C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动

D. 对冲头寸频繁而大量的调整

试题答案：A,B,C,D

4、投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。（多选题）

A. 和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约

B. 和另外一个交易商建立一份方向相反的合约

C. 提前执行该远期合约进行交割

D. 和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止

试题答案：A,B,D

5、该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（　　）合约。（多选题）

A. 看涨期权

B. 看跌期权

C. 价值为负的股指期货

D. 价值为正的股指期货

试题答案：A