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真题模拟

2021精算师考试《金融数学》真题模拟03-06

发布时间: 2021-03-06 05:10:06 文章来源:

1、假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6,0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。则股票A的β=(  )。(单选题)

A. 0.85  

B. 1.05  

C. 1.25  

D. 1.35  

E. 1.45

试题答案:D

2、某人在第1、2年初各投资1个单位到某基金,第1年末积累到1.2个单位,第2年末积累到2.2个单位,则时间加权收益率与投资额加权收益率的差为(  )。(单选题)

A. 0.03

B. 0.04  

C. 0.05  

D. 0.06  

E. 0.07

试题答案:A

3、某年初建立一项投资基金,初始存款为1000元,4个月之后又存入560元,在第6个月末抽回300元,第8个月末又抽回80元,该基金年末的总金额为1300元。则该基金的投资额收益率为(  )。(假设1-tit=(1-t)i)(单选题)

A. 0.1003  

B. 0.2003  

C. 0.3003  

D. 0.4003  

E. 0.5003

试题答案:A

4、与实际利率8%等价的每年计息2次的年名义利率以及每年计息4次的年名义贴现率分别为(  )。(单选题)

A. 7.623%;7.846%  

B. 7.846%;7.623%  

C. 7.846%;7.846%

D. 7.846%;8%      

E. 8%;7.623%

试题答案:B

5、图给出了一利率二叉树图,假设所有分支上的概率都是1/2,用倒向法计算两年期零息债券的价格为(  )。
(单选题)

A. 0.8865

B. 0.8925

C. 0.9071

D. 0.9123

E. 0.9257

试题答案:C

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