2021精算师考试《金融数学》真题模拟03-12

1、甲向银行贷款20000元，贷款年利率为6%，期限为5年。甲以等额偿债基金方式偿还贷款，偿债基金利率为6%，则在第4年甲应偿还的实际利息为（　　）元。（单选题）

A. 522.29  

B. 677.71  

C. 761.48  

D. 931.25  

E. 1200

试题答案：A

2、假定某年金每次付款均以单贴现率d计算，则 =（　　）。（单选题）

A.

B.

C.

D.    

E.

试题答案：D

3、假定1年期零息债券面值100美元，现价94.34美元，2年期零息债券现价84.99美元。考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100美元，年息票利率12%。第二年的远期利率是（　　）。（单选题）

A. 8%

B. 9%

C. 10%

D. 11%

E. 12%

试题答案：D

4、债券的面值为F，期限为n，到期时按面值偿还，年息票率为r，债券的收益率为y，则该债券的Macauly久期为（　　 ）年。（单选题）

A.

B.

C.

D.

E.

试题答案：A

5、下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。（单选题）

A. 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

B. 欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值

C. 美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值

D. 欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值

E. 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

试题答案：D