2022中级风险管理真题模拟01-12

1、

风险分散的原理是（  ）。

A. 两种资产之问的收益率变化完全正相关

B. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

C. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

D. 崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

试题答案：C

2、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。（单选题）

A. 风险分散

B. 风险对冲

C. 风险转移

D. 风险补偿

试题答案：A

3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。（单选题）

A. 市场竞争状况

B. 业务经营的合法合规性

C. 资本充足性

D. 风险状况

试题答案：A

4、

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%.债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则(    )。

A. 债券A的久期大于债券B的久期

B. 债券A的久期小于债券B的久期

C. 债券A的久期等于债券B的久期

D. 无法确定债券A和B的久期大小

试题答案：C

5、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。（多选题）

A. 监管资本

B. 风险加权资产

C. 会计损益

D. 风险管理

E. 资产价值

试题答案：A,B,C,E