2022期货投资分析真题模拟01-14

1、在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。（单选题）

A. 剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1

B. 剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1

C. 剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1

D. 剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1

试题答案：C

2、 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 计算互换中英镑的固定利率（）。 （单选题）

A. 0.0425

B. 0.0528

C. 0.0628

D. 0.0725

试题答案：B

3、 下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。 （单选题）

A. 股指期货远月贴水有利于提高收益率

B. 与主要权重的股票组合相比，股指期货的跟踪误差较大

C. 需要购买一篮子股票构建组合

D. 交易成本较直接购买股票更高

试题答案：A

4、在设计压力情景时，需要考虑的因素包括（　　）。（多选题）

A. 市场风险要素变动

B. 宏观经济结构调整

C. 宏观经济政策调整

D. 微观要素敏感性问题

试题答案：A,B,C,D

5、远期或期货定价的理论主要包括()。（多选题）

A. 无套利定价理论

B. 二叉树定价理论

C. 持有成本理论

D. B-S-M定价理论

试题答案：A,C