2022初级风险管理历年真题01-16

1、

（  ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

（单选题）

A. 头寸限额

B. 风险价值限额

C. 止损限额

D. 敏感度限额

试题答案：B

2、

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（  ）天交易账户的损失超过780万元。

（单选题）

A. 2.5

B. 3.5

C. 2

D. 3

试题答案：A

3、

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（  ）。

（单选题）

A. 加强

B. 减弱

C. 不变

D. 无法确定

试题答案：A

4、

我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（  ）。

（单选题）

A. 3%

B. 4%

C. 5%

D. 8%

试题答案：C

5、

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（  ）。

（单选题）

A. 预期损失、实际损失、灾难性损失

B. 预期损失、非预期损失、灾难性损失

C. 实际损失、机会成本／损失、非预期损失

D. 实际损失、无形损失、灾难性损失

试题答案：B