2020期货从业资格证《期货投资分析》真题模拟10-11

1、关于Theta性质的说法错误的是（）（单选题）

A. 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。

B. 在行权价附近，Theta的绝对值最大

C. 非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。

D. 随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

试题答案：C

2、()是公开市场一级交易商或外汇市场做市商。（单选题）

A. 报价银行

B. 中央银行

C. 美联储

D. 商业银行

试题答案：A

3、假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。（单选题）

A. 13.6美元

B. 13.6欧元

C. 12.5美元

D. 12.5欧元

试题答案：C

4、结构化产品的发行者在产品存续期间对产品的管理是主动的。()（单选题）

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

5、结构化产品市场的参与者主要包括（）。（多选题）

A. 产品创设者

B. 产品发行者

C. 产品投资者

D. 套利交易者

试题答案：A,B,C,D