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金融财会类 | 证券从业资格证

真题模拟

2020证券从业资格证《发布证券研究报告业务(证券分析师)》真题模拟11-27

发布时间: 2020-11-27 05:50:16 发布人:
2020证券从业资格证《发布证券研究报告业务(证券分析师)》真题模拟11-27

1、如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量,各个观测点落在一条直线上,称为()。(单选题)

A. 完全相关

B. 不相关

C. 线性相关

D. 正相关

试题答案:

2、金融期权时间价值也称外在价值,是指(  )的那部分价值。[2017年11月真题](单选题)

A. 期权市场价格超过该期权内在价值

B. 期权市场价格低于该期权标的资产市场价格

C. 期权内在价值超过该期权协定价格

D. 期权内在价值超过该期权时间价值

试题答案:A

3、假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478)(单选题)

A. 0.96

B. 0.54

C. 0.66

D. 0.72

试题答案:

4、在正向市场上,如果投资者预期近期合约价格的(  ),适合进行熊市套利。
Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
Ⅲ.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
Ⅳ.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度(单选题)

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅲ

C. Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅲ、Ⅳ

试题答案:C

5、在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是(  )。(单选题)

A. 期权的到期时间

B. 标的资产的价格波动率

C. 标的资产的到期价格

D. 无风险利率

试题答案:B

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