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问答题

证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格(即两期权有相同的执行价格及存续期,且假设股票在期权存续期内没有发放股息)。

发布日期:2020-12-11

证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格(即两期权有相同的执行...

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