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多选题

2月10日,某机构投资者持有上证ETF50份额100万份,当前基金价格为2.360元/份,投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元,于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是()。

发布日期:2020-04-11

2月10日,某机构投资者持有上证ETF50份额100万份,当前基金价格为2.360元/份,投资者持有...
A

假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权,则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权

B

如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者行权,组合价值不足230万元

C

如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为其资产的市场价值

D

如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为230万元

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