风险溢价
Shibor是境内人民币风险溢价()的市场利率。
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
风险溢价
有违约风险的公司债券的风险溢价必须为负,违约风险越大,风险溢价越低。
市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例?()
如果公司债券的风险溢价增加,那么()。
下列现象与风险溢价理论无关的是()。
如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为()。
风险溢价是哪两个数值之差()。