1、 某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为( )。 (单选题)
A. 国债现货价格-国债期货价格×转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格×转换因子-国债期货价格
试题答案:A
2、 一国在一段时期内GDP的增长率在不断降低,但是总量却在不断提高,从经济周期的角度看,该国处于( )阶段。 (单选题)
A. 复苏
B. 繁荣
C. 衰退
D. 萧条
试题答案:C
3、 下列关于期权交易基本策略的说法,正确的有( )。 (多选题)
A. 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的
B. 买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
C. 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
D. 卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
试题答案:A,C
4、 基于国债基差变化的期现套利策略有()。 (多选题)
A. 基差寡头策略
B. 基差平头策略
C. 卖出基差(基差空头)策略
D. 买入基差(基差多头)策略
试题答案:C,D
5、 TF1509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167。则该国债的基差为( )。 (不定项题)
A. 99.640-97.525×1.0167=0.4863
B. 99.640-97.525=2.115
C. 99.640×1.0167-97.525=3.7790
D. 99.640÷1.0167-97.525=0.4783
试题答案:A
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