2024期货投资分析真题模拟01-16

1、程序化交易策略的绩效评估指标是()。（单选题）

A. 年收益金额

B. 最大亏损金额

C. 夏普比率

D. 交易盈利笔数

试题答案：C

2、假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。（单选题）

A. 正向套利

B. 反向套利

C. 牛市套利

D. 熊市套利

试题答案：A

3、根据下面资料，回答问题：某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时问，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题。该公司需要()人民币／欧元看跌期权()手。（单选题）

A. 买入；17

B. 卖出；17

C. 买入；16

D. 卖出；16

试题答案：A

4、根据现汇与现钞的不同，汇率可分为（）两种。（多选题）

A. 市场汇率

B. 官方汇率

C. 现汇汇率

D. 现钞汇率

试题答案：C,D

5、情景分析中的情景包括（）。（多选题）

A. 人为设定的情景

B. 历史上发生过的情景

C. 市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景

D. 在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景

试题答案：A,B,C,D