2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟04-09

1、 上表为某银行的资产负债表和资产风险权重/风险加权资产表，该银行存在的主要问题为（）。 （单选题）

A. 资本充足率低于8%

B. 资产负债比率高于12倍

C. 客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多

D. 贷款比率过高

试题答案：C

2、当公司价值小于负债价值时，Merton模型认为，举债公司应该做的行动是下列哪一个？（）（单选题）

A. 用负债面额将公司卖给银行

B. 用负债市场价值将公司卖给银行

C. 从银行手上买回公司，买价是负债面额

D. 从银行手上买回公司，买价是负债市价

试题答案：A

3、内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）（单选题）

A. 内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别

B. 在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上

C. 对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率

D. 风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件

试题答案：D

4、流动性差的债券的定价通常是在什么的基础上叠加一个“价差”？（）（单选题）

A. 最活跃的政府债券

B. 违约风险小的政府债券

C. 普通的政府债券

D. 以上都是

试题答案：A

5、若银行将资金贷放给一家公司，等同于银行卖一个权利给举债公司。请问银行卖出去的权利是哪一种？（）（单选题）

A. 看涨期权

B. 看跌期权

C. 看涨期货

D. 看跌期货

试题答案：B