2020初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题10-14

1、 某银行2016年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2016年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款盘金融之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。 （单选题）

A. 7.0%

B. 8.0%

C. 9.8%

D. 9.0%

试题答案：C

2、 下列关于风险计量的说法中，错误的是（  ） （单选题）

A. 风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B. 风险计量可以基于专家经验

C. 风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D. 准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

试题答案：A

3、 在商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行朴充，因为市场风险内部模型（  ）。 （单选题）

A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B. 不能计量非交易业务中的市场风险

C. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

D. 置信水平无法达到监管要求

试题答案：C

4、 （  ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 （单选题）

A. 累计总敞口头寸法

B. 短边法

C. 净敞口头寸法

D. 各类风险性资产余额

试题答案：B

5、 商业银行采用（  ）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 （单选题）

A. 高级计量法

B. 权重法

C. 内部模型法

D. 内部评级法

试题答案：B