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单选题
发布日期:2021-10-22
市场没有套利机会
市场是完全竞争的,投资者风险厌恶且追求效用最大化
任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响
组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数k
不允许卖空
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答案解析
正确答案: E
解析: 套利定价模型的基本假设如下:①市场没有套利机会;②市场是完全竞争的,投资者风险厌恶且追求效用最大化;③任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响,即可用k因素模型描述;④组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数k;⑤允许卖空。
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